Performance

TRANSPARENTA informiert monatlich über die Performance und Volatilität der Kapitalanlage sowie die Aufteilung des Vermögens nach Anlagekategorien.

Die ausgewiesenen Angaben zur Performance und Anlagestruktur beziehen sich auf das bei der UBS geführte Anlageportfolio. Darin sind Guthaben der Zahlungsverkehrskonten, der Arbeitgeberbeitragsreserve und -kontokorrente sowie transitorische Aktiven nicht berücksichtigt.

 

Performance 2018

Die nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Performance auf dem investierten Kapital:

Monatswerte 2018 in % (zeitgewichtet)
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Portfolio -0.73 -1.11 0.46 0.82 -0.31 0.03 0.66 -0.90 0.05 -0.42     -1.44
Strategie -0.51 -0.87 0.30 1.17 -0.28 0.43 0.85 -0.30 0.08 -0.63     0.21
BVG-Mindestzins 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08     0.83

Per Ende Oktober 2018 lag die Nettorendite bei -1.44 % und damit 2.28 % unter dem BVG-Mindestzins für die gleiche Periode. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultiert eine Underperformance von 1.65 %.

 

Performance 2017

Die nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Performance auf dem investierten Kapital:

Monatswerte 2017 in % (zeitgewichtet)
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Portfolio 0.08 1.94 0.35 0.84 0.06 -0.71 1.06 0.07 0.51 1.51 -0.12 0.79 6.56
Strategie -0.20 1.80 0.29 0.71 0.18 -0.62 0.96 0.38 0.53 1.51 0.20 0.34 6.23
BVG-Mindestzins 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.00

Im Jahr 2017 betrug die Nettorendite 6.56 % und lag damit 5.56 % über dem BVG-Mindestzins für die gleiche Periode. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultierte eine Outperformance von 0.33 %.

 

Gesamtperformance 2004–2017 in %*
  kumuliert 2004-2012 Ø 2004-2012 2013 2014 2015 2016 2017 kumuliert seit 2004 Ø seit 2004
Bruttoperformance 36.52 3.52 4.38 8.19 1.81 3.18 6.95 73.20 4.00
Indirekte und übrige Verwaltungskosten**     0.19 0.19 0.18 0.19 0.22 0.97 0.19
Direkte Vermögensverwaltungskosten*** 2.16 0.24 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 3.07 0.22
Nettoperformance Anlagetaktik 33.71 3.28 4.00 7.82 1.46 2.81 6.56 66.71 3.72
Bruttoperformance Strategie (Benchmark) 27.96 2.78 4.37 7.97 1.92 3.18 6.23 60.97 3.46
BVG-Mindestzins 21.87 2.22 1.50 1.75 1.75 1.25 1.00 30.96 1.95
Renditeüberschuss Benchmark 5.75 0.50 -0.37 -0.15 -0.46 -0.37 0.33 5.74 0.26
Renditeüberschuss BVG-Mindestzins 11.84 1.25 2.50 6.07 -0.29 1.56 5.56 35.75 1.77

* zeitgewichtet, gemäss Swiss Performance Presentation Standards
** Transaktionskosten und TER auf Kollektivanlagen, ab 2013 gemäss Weisung 02/2013 der OAK BV
*** Aufwand für die Vermögensverwaltung (Anlagekommission, Portfoliomanagement, Reporting, Buchhaltung)

 

Kumulierte Performance im Vergleich zu Benchmark und BVG-Mindestzins

 

 

Hinweise zur Definition von zeit- und geldgewichteter Performance finden Sie im BVG- und Anlagelexikon.