Performance

TRANSPARENTA informiert monatlich über die Performance und Volatilität der Kapitalanlage sowie die Aufteilung des Vermögens nach Anlagekategorien.

Die ausgewiesenen Angaben zur Performance und Anlagestruktur beziehen sich auf das bei der UBS geführte Anlageportfolio. Darin sind Guthaben der Zahlungsverkehrskonten, der Arbeitgeberbeitragsreserve und -kontokorrente sowie transitorische Aktiven nicht berücksichtigt.

 

Performance 2017

Die nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Performance auf dem investierten Kapital:

Monatswerte 2017 in % (zeitgewichtet)
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Portfolio 0.08 1.94 0.35 0.84 0.06 -0.71 1.06 0.07 0.51       4.27
Strategie -0.20 1.80 0.29 0.71 0.18 -0.62 0.96 0.38 0.53       4.08
BVG-Mindestzins 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08       0.75

Per Ende September 2017 lag die Nettorendite bei 4.27 % und damit 3.52 % über dem BVG-Mindestzins für die gleiche Periode. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultiert eine Outperformance von 0.20 %.

 

Performance 2016

Die nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Performance auf dem investierten Kapital:

Monatswerte 2016 in % (zeitgewichtet)
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Portfolio 0.25 -0.50 0.10 0.67 1.20 -0.03 0.62 0.40 -0.14 -0.88 0.14 0.97 2.81
Strategie -0.16 -0.58 0.23 0.70 1.55 -0.04 0.81 0.43 -0.03 -0.84 0.23 0.86 3.18
BVG-Mindestzins 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.25

Im Jahr 2016 betrug die Nettorendite 2.81 % und lag damit 1.56 % über dem BVG-Mindestzins für die gleiche Periode. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultierte eine leichte Underperformance von 0.37 %.

 

Gesamtperformance 2004–2016 in %*
  kumuliert 2004-2011 Ø 2004-2011 2012 2013 2014 2015 2016 kumuliert seit 2004 Ø seit 2004
Bruttoperformance 28.16 3.15 6.52 4.38 8.19 1.81 3.18 61.95 3.78
Indirekte und übrige Verwaltungskosten**       0.19 0.19 0.18 0.19 0.75 0.19
Direkte Vermögensverwaltungskosten*** 1.94 0.24 0.22 0.19 0.18 0.17 0.18 2.90 0.22
Nettoperformance Anlagetaktik 25.79 2.91 6.30 4.00 7.82 1.46 2.81 56.44 3.50
Bruttoperformance Strategie (Benchmark) 20.81 2.39 5.92 4.37 7.97 1.92 3.18 51.54 3.25
BVG-Mindestzins 20.07 2.31 1.50 1.50 1.75 1.75 1.25 29.66 2.02
Renditeüberschuss Benchmark 4.98 0.52 0.38 -0.37 -0.15 -0.46 -0.37 4.90 0.25
Renditeüberschuss BVG-Mindestzins 5.72 0.70 4.80 2.50 6.07 -0.29 1.56 26.78 1.48

* zeitgewichtet, gemäss Swiss Performance Presentation Standards
** Transaktionskosten und TER auf Kollektivanlagen, ab 2013 gemäss Weisung 02/2013 der OAK BV
*** Aufwand für die Vermögensverwaltung (Anlagekommission, Portfoliomanagement, Reporting, Buchhaltung)

 

Performance im Vergleich zu Benchmark und BVG-Mindestzins

 

 

Hinweise zur Definition von zeit- und geldgewichteter Performance finden Sie im BVG- und Anlagelexikon.